Modélisation du risque de crédit bancaire

L'Harmattan - EAN : 9782336576800

VAHI/GUEYE

Skip to the end of the images gallery

Skip to the beginning of the images gallery

Nouveauté

Édition papier

EAN : 9782336576800

Paru le : 18 déc. 2025

27,00 € 25,59 €

Bientôt disponible

Pour connaître votre prix et commander, identifiez-vous

A paraître 18 déc. 2025

Notre engagement qualité

Livraison gratuite
en France sans minimum
de commande
Manquants maintenus
en commande
automatiquement
Un interlocuteur
unique pour toutes
vos commandes
Toutes les licences
numériques du marché
au tarif éditeur
Assistance téléphonique
personalisée sur le
numérique
Service client
Du Lundi au vendredi
de 9h à 18h

Détails

EAN13 : 9782336576800
Collection : L'ESPRIT ECONOM
Editeur : L'Harmattan
Date Parution : 18 déc. 2025
Disponibilite : Pas encore paru
Barème de remise : NS
Nombre de pages : 270
Format : H:240 mm L:155 mm E:15 mm
Poids : 410gr

Résumé

Résumé : Dans un contexte où la maîtrise du risque de crédit conditionne la solidité, la rentabilité et la réputation des institutions financières, cet ouvrage propose une lecture claire, rigoureuse et appliquée de la norme IFRS 9. Elle exige que les banques évaluent leurs risques de crédit de façon anticipée, en estimant les pertes attendues sur les prêts dès leur octroi. Il décrypte les paramètres essentiels que sont la PD (probabilité de défaut), la LGD (perte en cas de défaut) et la EAD (exposition au défaut), véritables piliers du calcul des pertes de crédit attendues.
La norme IFRS 9 repose sur trois axes principaux : la classification des actifs financiers, l’évaluation à la juste valeur ou au coût amorti, et la comptabilisation des pertes de crédit attendues ECL (perte en cas de défaut) afin de mieux refléter la réalité du risque de crédit.
Alliant rigueur scientifique, approche pédagogique et expérience de terrain, l’auteur offre une méthode intégrée de modélisation du risque, enrichie d’exemples concrets, de schémas d’analyse et de procédures pratiques directement applicables en milieu bancaire.
Pensé pour les économies africaines et émergentes, ce manuel vise à combler le fossé entre théorie et pratique en adaptant les outils de la finance moderne aux réalités opérationnelles.
Véritable guide de référence, il s’adresse aux professionnels du risque, dirigeants, auditeurs, superviseurs, chercheurs et étudiants désireux de comprendre et maîtriser les nouveaux standards internationaux. En définitive, cet ouvrage constitue une contribution majeure au renforcement de la gouvernance, de la résilience et de la crédibilité du système bancaire africain.
Biographie : Zoh Tia Modeste Vahi est doctorant en Finance & Economics à Bircham International University (Espagne). Chef du service Risque Crédit et Marché à la Banque Atlantique Côte d’Ivoire (Filiale du Groupe BCP Maroc), il cumule quatre Masters en Banque-Finance, Comptabilité-Audit, Gestion et Statistique-Économétrie. Expert en IFRS 9, certifié CISI UEMOA et PECB Trainer, il œuvre pour renforcer la résilience, la gouvernance et la performance du système bancaire africain à travers la diffusion de pratiques de gestion des risques modernes et adaptées aux réalités locales.