Une application de la positivité totale à l'étude des peacocks

Academiques - EAN : 9783838143873

Antoine Marie Bogso

Skip to the end of the images gallery

Skip to the beginning of the images gallery

Édition papier

EAN : 9783838143873

Paru le : 28 juil. 2014

67,90 € 64,36 €

Epuisé

Pour connaître votre prix et commander, identifiez-vous

Manquant sans date

Notre engagement qualité

Livraison gratuite
en France sans minimum
de commande
Manquants maintenus
en commande
automatiquement
Un interlocuteur
unique pour toutes
vos commandes
Toutes les licences
numériques du marché
au tarif éditeur
Assistance téléphonique
personalisée sur le
numérique
Service client
Du Lundi au vendredi
de 9h à 18h

Détails

EAN13 : 9783838143873
Réf. fournisseur : 6482252
Editeur : Academiques
Date Parution : 28 juil. 2014
Disponibilite : Manque sans date
Barème de remise : NS
Nombre de pages : 156
Format : H:220 mm L:150 mm E:9 mm
Poids : 239gr
Interdit de retour : Retour interdit

Résumé

Résumé : L'intérêt de l'étude des processus croissants pour l'ordre convexe que nous désignons sous le nom de peacocks est à l'origine théorique et repose sur le remarquable résultat de Kellerer qui stipule qu'un processus stochastique à valeurs réelles est un peacock si et seulement s'il possède les mêmes marginales unidimensionnelles qu'une martingale. Une telle martingale est dite associée à ce processus. Notons que dans son article, Kellerer ne donne ni d'exemple de peacock, ni d'idée précise sur la construction d'une martingale associée pour un peacock donné. Grâce aux progrès de la théorie des probabilités et des Mathématiques financières, plusieurs exemples intéressants de peacocks ont été exhibés. Ce travail complète les récents travaux sur les peacocks dont les objectifs étaient d'exhiber de nouvelles familles de peacocks et de construire explicitement des martingales associées. Précisément, nous exhibons d'abord diverses classes de peacocks en utilisant les notions de monotonie conditionnelle, de peacock très fort et de positivité totale. Nous utilisons ensuite les plongements d'Azéma-Yor et de Bertoin-Le Jan pour construire des martingales associées à certains peacocks.
Biographie : Antoine Marie Bogso est né à Edéa (Cameroun) où il effectue ses études primaires et secondaires. Il est titulaire d'un Diplôme d'Etudes Approfondies décerné par l'Université de Yaoundé I (Cameroun) et d'un Doctorat en Mathématiques obtenu au sein de l'équipe Probabilités et Statistiques de l'Université de Lorraine.