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Probabilités de défaut et mesure du risque de contrepartie
Univ Europeenne - EAN : 9786131582028
Édition papier
EAN : 9786131582028
Paru le : 1 mars 2014
55,90 €
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- EAN13 : 9786131582028
- Réf. éditeur : 5017007
- Editeur : Univ Europeenne
- Date Parution : 1 mars 2014
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 128
- Format : H:220 mm L:150 mm
- Poids : 200gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : Le but de notre travail est d'établir un modèle permettant de calculer la probabilité de défaut des contreparties des banques d'investissement dont le besoin est récurrent. Dans un premier temps, nous avons fait un bref état de l'art sur les modèles permettant de calculer cette probabilité en les comparant. Ensuite, nous avons choisi deux modèles, à savoir, le modèle KMV et l'approche de calcul de la probabilité de défaut via les spreads, et nous les avons testés. Les résultats trouvés par le modèle KMV étaient satisfaisants. Nous avons en effet comparé entre les probabilités trouvées par CDG Capital et celles dégagées par le biais du modèle proposé, la fiabilité de ce dernier était bonne. Afin de faciliter l'utilisation du modèle que nous proposons, nous avons automatisé certaines étapes du calcul.
- Biographie : Imane Loutfi, jeune ingénieur d'état marocaine de l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs, actuellement consultante dans un cabinet d'Audit et de Conseil de renommée à Casablanca.
