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Prix et de la variance de produits dérivés dans un modèle de vasicek
Univ Europeenne - EAN : 9786131528118
Édition papier
EAN : 9786131528118
Paru le : 19 août 2010
49,00 €
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- EAN13 : 9786131528118
- Réf. fournisseur : 4495494
- Editeur : Univ Europeenne
- Date Parution : 19 août 2010
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 124
- Format : H:229 mm L:152 mm E:7 mm
- Poids : 194gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : La modélisation du taux d''intérêt a été introduite par Oldrich Vasicek en 1977 avec le développement du modèle de Vasicek. À partir de ce modèle, les formules de prix de produits dérivés de taux d''intérêt ont été obtenues dont les plus connus sont les obligations à coupon zéro et les options européennes. Or, peu a été fait dans le cadre de la variance de ces mêmes produits dérivés de taux d''intérêt: le but est d''explorer ce domaine. Nous développerons ainsi les formules de variance d''obligation à coupon zéro, d''option européenne et de contrat à terme standardisé tout en calculant le prix théorique correspondant.
