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Options multi-sous jacents et corrélation
Univ Europeenne - EAN : 9786131568176
Édition papier
EAN : 9786131568176
Paru le : 15 mars 2011
29,00 €
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- EAN13 : 9786131568176
- Réf. éditeur : 4694365
- Editeur : Univ Europeenne
- Date Parution : 15 mars 2011
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 68
- Format : H:220 mm L:150 mm
- Poids : 114gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : Ce document se propose d'apporter un éclairage sur les spécificités des options multi sous-jacents. Ces dernières ne peuvent pas être simplement considérées comme une généralisation des options à sous- jacent unique. Ces options se singularisent d'emblée car leur valorisation et donc leur couverture dépendent fortement d'une matrice de corrélation. Les intuitions concernant leurs propriétés ainsi que l'apport de la théorie motivent les développements présentés.
- Biographie : Olivier Korber a rejoint la Société Générale fin 2009 en tant questratégiste dérivés de change. Auparavant, il occupait un rôle d'analyste quantitatifchez SGAM depuis 2007. Il est titulaire du Magistère Banque Finance Assurance del'Université Paris Dauphine, où il enseigne désormais la modélisation et les stratégies surles marchés d'options.
