Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la vie privée, nous devons demander votre consentement à l’utilisation de ces cookies. En savoir plus.
Modélisation du Risque de Liquidité des Actions Cotées
Univ Europeenne - EAN : 9783841614100
Édition papier
EAN : 9783841614100
Paru le : 1 déc. 2016
49,90 €
47,30 €
Disponible
Pour connaître votre prix et commander, identifiez-vous
Notre engagement qualité
-
Livraison gratuite
en France sans minimum
de commande -
Manquants maintenus
en commande
automatiquement -
Un interlocuteur
unique pour toutes
vos commandes -
Toutes les licences
numériques du marché
au tarif éditeur -
Assistance téléphonique
personalisée sur le
numérique -
Service client
Du Lundi au vendredi
de 9h à 18h
- EAN13 : 9783841614100
- Réf. fournisseur : 4610498
- Editeur : Univ Europeenne
- Date Parution : 1 déc. 2016
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 104
- Format : H:229 mm L:152 mm E:6 mm
- Poids : 166gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : Cet ouvrage s'intéresse au risque de liquidité et à sa modélisation pour les actions cotées à la Bourse de Valeur de Casablanca. Notre travail a pour objectifs de définir la liquidité, le risque lié à cette notion et d'effectuer une revue des mesures possibles. Il s'agira ensuite de mesurer ce risque et de chercher ses déterminants explicatifs. Sur une base de 76 actions cotées sur la BVC, nous montrons qu'il existe un ensemble de variables micro-économiques et macro-économiques qui affectent les variations de la liquidité de ces actions. Il s'agit principalement, du volume échangé en titres et en capitaux, la volatilité, le nombre de transactions, le prix de pétrole en Dirham et le cours de l'once d'Or en Dirham.
