Les temps de passage dans les processus de type pont de diffusion

Univ Europeenne - EAN : 9783841738042

Mohamed Amine Kacef,Jamil Hanifi

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Édition papier

EAN : 9783841738042

Paru le : 14 août 2014

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Détails

EAN13 : 9783841738042
Réf. fournisseur : 6046717
Editeur : Univ Europeenne
Date Parution : 14 août 2014
Disponibilite : Disponible
Barème de remise : NS
Nombre de pages : 76
Format : H:220 mm L:150 mm
Poids : 126gr
Interdit de retour : Retour interdit

Résumé

Résumé : Dans cet ouvrage, nous nous sommes intéressés principalement au temps de premier passage de processus stochastiques. Cette étude consiste à déterminer, en premier lieu, les lois de probabilités théoriques de ces variables aléatoires et, par la suite utiliser des outils de simulation sous le langage R. Dans une première étape, nous avons étudié ces instants de premier passage pour les processus de type mouvement et pont brownien. Suite à cela, nous avons abordé la problématique de la simulation d'une solution d'équation différentielle stochastique de type pont par le biais d'une méthode donnant de bons résultats, la méthode "Crossing". Nous avons projeté le problème de détermination de la loi des premiers temps de passage au modèle de Black-Cox (1976), où la solution de son équation différentielle stochastique est un mouvement brownien géométrique. Les résultats théoriques que nous avons présenté affirment que sous certaines conditions sur les paramètres de ce modèle, la distribution des premiers temps de passage, à un seuil fixé au préalable, est inverse-gaussien, ce qui n'est pas le cas dans le modèle de Black-Cox de type pont.
Biographie : Né le 6 janvier 1989 à la Casbah d'Alger, après avoir obtenu son baccalauréat spécialisé en sciences naturelle et vie, il effectue ses études universitaires en mathématiques fondamentales et appliquées à l'université des sciences et technologie de Houari-Boumediene (USTHB), où il a décroché son diplôme de master en mathématiques financières.