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Les modèles de séries chronologiques spatio-temporelles multivariées
Univ Europeenne - EAN : 9786131541650
Édition papier
EAN : 9786131541650
Paru le : 12 févr. 2015
49,90 €
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- EAN13 : 9786131541650
- Réf. fournisseur : 5761498
- Editeur : Univ Europeenne
- Date Parution : 12 févr. 2015
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 116
- Format : H:220 mm L:150 mm E:7 mm
- Poids : 182gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : Ce livre porte sur les séries chronologiques qui en plus d'être observées dans le temps, présentent également une composante spatiale. Plus particulièrement, nous étudions une certaine classe de modèles, les modèles autorégressifs spatio-temporels généralisés, ou GSTAR. Dans un premier temps, des liens sont effectués avec les modèles vectoriels autorégressifs (VAR). Nous obtenons explicitement la distribution asymptotique des autocovariances résiduelles pour les modèles GSTAR en supposant que le terme d'erreur est un bruit blanc gaussien, ce qui représente une première contribution originale. De ce résultat, des tests de type portemanteau sont proposés, dont les distributions asymptotiques sont étudiées. Afin d'illustrer la performance des statistiques de test, une étude de simulations est entreprise où des modèles GSTAR sont simulés et correctement ajustés. La méthodologie est illustrée avec des données réelles. Il est question de la production mensuelle de thé en Java occidental pour 24 villes, pour la période janvier 1992 à décembre 1999.
- Biographie : Robinson Saint-Frard est détenteur d'une maîtrise en statistique de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en économie de l'Université Los Andes de la Colombie.Il a décroché sa licence en statistique en Haïti et a collaboré pendant cinq ans à la Direction de l'analyse économique de la banque centrale d'Haïti comme statisticien-économiste.
