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La WVaR: Une analyse temps-fréquence de la VaR du CAC40
Academiques - EAN : 9783838142739
Édition papier
EAN : 9783838142739
Paru le : 1 juil. 2014
94,90 €
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- EAN13 : 9783838142739
- Réf. fournisseur : 6497760
- Editeur : Academiques
- Date Parution : 1 juil. 2014
- Disponibilite : Manque sans date
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 260
- Format : H:220 mm L:150 mm E:15 mm
- Poids : 387gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : L'accroissement de la volatilité des marchés financiers, le développement spectaculaire des produits dérivés, et surtout, la récurrence des crises financières, ont poussé les institutions financières (banques,assurances,..) à rechercher un indicateur global et synthétique des risques financiers: la Value at Risk (VaR). Mais, la VaR ne prend pas en compte l'horizon temporel des investisseurs alors que les marchés financiers sont caractérisés par une grande hétérogénéité d'acteurs qui s'explique par la différence de leurs croyances, de leurs préférences, de leurs degrés d'information, de leur aversion au risque, de leurs anticipations, et de leurs contraintes budgétaires et institutionnelles. Afin de modéliser cette hétérogénéité, nous recourons à l'approche temps-fréquence de la transformée en ondelettes. Nous introduisons ainsi une nouvelle méthode d'estimation de la VaR basée sur la transformée en ondelettes : Wavelet Value at Risk(WVaR).
- Biographie : François BENHMAD a soutenu sa thèse de doctorat en économétrie des marchés financiers le 14 Janvier 2010 à Montpellier. Il est spécialiste de l'économétrie des séries temporelles.Il a été nommé Maître de Conférences à la Faculté d'économie de l'Université Montpellier 1 depuis Septembre 2012.
