Interaction entre les Méthodes VaR et la Théorie de Portefeuille

Univ Europeenne - EAN : 9783841678294

Moad El kharrim,Faris Hamza

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Édition papier

EAN : 9783841678294

Paru le : 6 nov. 2015

69,90 € 66,26 €

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Détails

EAN13 : 9783841678294
Réf. fournisseur : 2430321
Editeur : Univ Europeenne
Date Parution : 6 nov. 2015
Disponibilite : Manque sans date
Barème de remise : NS
Nombre de pages : 240
Format : H:220 mm L:150 mm E:14 mm
Poids : 359gr
Interdit de retour : Retour interdit

Résumé

Résumé : Tout programme d'investissement est fondamentalement basé sur la définition des objectifs. À un niveau superficiel, il est clair que les objectifs d'investissement doivent inclure une mesure du rendement, une mesure de risque, et peut-être une certaine considération des préférences personnelles. Chacune de ces questions est un sujet difficile et mérite une discussion individuelle à part. Cet ouvrage analyse l'interaction entre les modèles d'optimisation appartenant à la Théorie moderne de portefeuille et les méthodes VaR. Une nouvelle approche de minimisation des risques sous contraintes VaR est présentée. Nous analysons des problèmes d'optimisation de portefeuille basés sur l'interaction entre la VaR et l'approche moyenne-variance et celles basés sur l'interaction entre la CVaR et l'approche moyenne-semivariances.Ceci est illustré par une simulation d'un cas réel de données provenant de la bourse de Casablanca. Nous discutons la sensibilité des portefeuilles optimaux à la valeur de la perte choisie et au niveau de confiance spécifié.Enfin, nous discutons l'impact économique de l'ajout soit d'une contrainte VaR ou CVaR dans le modèle d'optimisation.
Biographie : Docteur en sciences de gestion (option: Finance), Moad El kharrim est actuellement professeur à la Faculté Polydisciplinaire de Tétouan de l'Université Abdelmalek Essaâdi. Il a enseigné dans plusieurs autres établissements notamment la FSJES de Tanger. Auteur de plusieurs articles publiés dans des grandes revues spécialisées en Economie et Finance.