Evaluation et gestion du risque de valorisation des fonds structurés

Univ Europeenne - EAN : 9783841799494

Fatima Ezzahra El Mansouri

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Édition papier

EAN : 9783841799494

Paru le : 7 avr. 2014

35,90 € 34,03 €

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Détails

EAN13 : 9783841799494
Réf. fournisseur : 6135348
Editeur : Univ Europeenne
Date Parution : 7 avr. 2014
Disponibilite : Disponible
Barème de remise : NS
Nombre de pages : 68
Format : H:220 mm L:150 mm E:4 mm
Poids : 114gr
Interdit de retour : Retour interdit

Résumé

Résumé : Cet ouvrage ,suite à mon stage de Master de 8 mois chez Barclays Wealth à Paris ,traite principalement de : l'évaluation et la gestion du risque de valorisation et de performance des fonds à formule. En effet, la contre valorisation des swaps est établie dans le but de vérifier de façon indépendante de la gestion les points de contrôle sur l'activité des fonds structurés et de valider ainsi le modèle de la gestion. Ainsi, la première partie est consacrée à la présentation des fonds à formule puis à la contre valorisation d' « equity swaps ». Le pricer que j'ai développé en se basant sur les simulations de Monte Carlo est codé en langage C++. L'évaluation de la performance d'un fonds à formule consiste à calculer le solde à échéance. En effet, le solde à échéance correspond à la trésorerie obtenue après projection de tous les flux jusqu'à maturité. L'objectif étant de jauger la capacité du gérant à délivrer la formule promise aux clients. Le calcul proposé du solde à échéance tient compte des prévisions de souscriptions et des rachats durant la vie du fonds
Biographie : Fatima Ezzahra El Mansouri est née à Marrakech en 1986.Diplômée de l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs en 2009 où elle obtient le premier prix d'excellence ,elle intègre ensuite l'ESSEC dans le cadre d'un Master Spécialisé en techniques financières.Elle est actuellement trader taux à la salle des marchés de la BMCI (Groupe BNP PARIBAS)depuis 2011.