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Evaluation des swaps de variance et de volatilité
Univ Europeenne - EAN : 9786131566431
Édition papier
EAN : 9786131566431
Paru le : 24 mars 2011
29,00 €
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- EAN13 : 9786131566431
- Réf. fournisseur : 4711471
- Editeur : Univ Europeenne
- Date Parution : 24 mars 2011
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 64
- Format : H:229 mm L:152 mm E:4 mm
- Poids : 108gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : Cet ouvrage a pour but de présenter les principales stratégies et produits permettant le trading de volatilité. Jusque-là, seules les options étaient utilisées à cet effet malgré qu''elles représentent un moyen impur de s''y exposer. Récemment, de nouveaux contrats se sont développés sur les marchés financiers afin de permettre aux investisseurs de s''exposer purement et simplement à la volatilité. Dans la première partie de cet ouvrage, nous donnons quelques rappels sur les options financières. La deuxième partie offre un aperçu des différentes stratégies optionnelles, qu''elles soient statiques ou dynamiques. Nous étudions en troisième et quatrième partie les modèles d''évaluation ainsi que les stratégies de duplication des swaps de variance et de volatilité. Enfin, en cinquième et dernière partie, nous introduisons les swaps de covariance et de corrélation.
