Évaluation des Options Asiatiques par la Méthode de Monte Carlo

Univ Europeenne - EAN : 9783838183251

Hamid Seghiouer

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Édition papier

EAN : 9783838183251

Paru le : 20 juil. 2012

59,00 € 55,92 €

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Détails

EAN13 : 9783838183251
Réf. fournisseur : 5147123
Editeur : Univ Europeenne
Date Parution : 20 juil. 2012
Disponibilite : Disponible
Barème de remise : NS
Nombre de pages : 192
Format : H:220 mm L:150 mm
Poids : 290gr
Interdit de retour : Retour interdit

Résumé

Résumé : La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l'évaluation et la couverture des options est un problème important. Cette thèse est constituée de deux parties. La première consacrée à la présentation des mathématiques financières utilisées dans ce domaine. La deuxième partie est focalisée sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off dépend de la moyenne du cours entre les instants 0 et T. Ce prix ne pouvant être calculé explicitement, il est nécessaire d'utiliser une méthode numérique pour l'approcher. Dans notre cas, nous utilisons un schéma de discrétisation pour l'équation différentielle stochastique associée et une méthode de Monte Carlo. Dans l'exécution de la méthode de Monte Carlo un grand nombre d'opérations est nécessaire pour augmenter la vitesse de convergence. D'autre part il faut diminuer le temps d'exécution. D'où l'usage des machines parallèles qui permettent un tel objectif. Nous présentons deux algorithmes: un séquentiel et l'autre parallèle pour l'approximation de la valeur d'une option asiatique, sous un modèle de Black et Scholes. Ces deux algorithmes donnent une bonne convergence par rapport aux e
Biographie : Professeur à l'ENSA de Tetouan au Maroc dans la filière génie logistique et transport. Né le 10 avril 1974 à Oujda Maroc. Docteur d'état en Mathématique et Informatique de l'université Mohammed 1er à Oujda Maroc, je m'intéresse à la recherche dans les mathématiques appliquées à la finance et la logistique.