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Evaluation des dérivés climatiques sur degrés-jours
Univ Europeenne - EAN : 9783841614025
Édition papier
EAN : 9783841614025
Paru le : 1 nov. 2018
84,90 €
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- EAN13 : 9783841614025
- Réf. fournisseur : 2680634
- Editeur : Univ Europeenne
- Date Parution : 1 nov. 2018
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 400
- Format : H:220 mm L:150 mm E:23 mm
- Poids : 586gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : Depuis l'introduction sur le marché financier du premier dérivé climatique portant sur les degrés-jours en 1997 aux Etats-Unis, un nombre important de travaux s'est orienté vers la valorisation de ce produit et la modélisation de la température moyenne journalière. Cependant, aucune étude conjointe de l'ensemble des approches d'évaluation et des représentations de la température suggérées dans la littérature n'avait été menée jusqu'à présent sur le plan empirique. Nous nous sommes donc proposés dans la présente thèse de calculer et de comparer les prix des contrats à terme et des options d'achat climatiques issus des méthodes en l'absence d'arbitrage, actuarielle et fondée sur la consommation.
- Biographie : Hélène Hamisultane travaille au service de recherche de Moody's Analytics à Londres. Ses travaux portent principalement sur le risque de crédit modélisé dans le générateur de scénarios économiques développé par Moody's Analytics à destination des compagnies d'assurance et des gestionnaires d'actifs.
