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Estimation non-paramétrique pour des processus de diffusion
Univ Europeenne - EAN : 9786131546839
Édition papier
EAN : 9786131546839
Paru le : 26 nov. 2010
39,00 €
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- EAN13 : 9786131546839
- Réf. fournisseur : 4937489
- Editeur : Univ Europeenne
- Date Parution : 26 nov. 2010
- Disponibilite : Manque sans date
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 108
- Format : H:220 mm L:150 mm
- Poids : 170gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : Cette thèse est consacrée à deux problèmes d'estimation non-paramétrique dans le cadre des processus de diffusion stationnaires. Dans les deux problèmes, on suppose qu'une trajectoire continue d'un processus de diffusion est observée sur un intervalle du temps fini. Nous étudions d'abord le problème de l'estimation de la dérivée de la densité invariante en développant des approches minimax local et global. Nous utilisons ensuite ces résultats pour proposer un estimateur du coefficient de dérive qui est asymptotiquement minimax lorsque le temps d'observation croît vers l'infini.
- Biographie : Arnak Dalalyan a obtenu sa thèse de doctorat en mathématiquesappliquées à l'Université du Maine en 2001 et son habilitation àdiriger des recherches à l'Université Paris 6 en 2007. Il estactuellement chercheur à l'Ecole des Ponts ParisTech.
