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Comportement de l'exposant de hurst
Academiques - EAN : 9783841629890
Édition papier
EAN : 9783841629890
Paru le : 25 avr. 2014
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- EAN13 : 9783841629890
- Réf. fournisseur : 6256005
- Editeur : Academiques
- Date Parution : 25 avr. 2014
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 248
- Format : H:229 mm L:152 mm E:14 mm
- Poids : 370gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : Ce livre s'est attaché à soulever un certain nombre d'interrogations concernant l'évolution de l'efficience informationnelle des marchés et l'indépendance des variations des cours boursiers. Pour ce faire, nous avons adopté l'approche "Rolling Sample" sur l'exposant de Hurst. Une tendance de certains marchés vers l'efficience a été observée. Un classement par degré d'efficience à fait dévoiler que les marchés israélien, turc et égyptien sont les marchés les plus efficients dans la région MENA. Des variables de microstructure et de gouvernance sont apparues comme des variables explicatives de la différence entre les degrés de l'efficience des marchés. En outre, la répartition non efficaces des ressources entre les différents secteurs, les réformes réglementaires et financières constituent d'autres acteurs du changement de degré de l'efficience des marchés émergents. Cherchant à dépasser le cadre traditionnel statique de l'efficience, cet ouvrage offre un nouvel aperçu à cette hypothèse angulaire de la théorie financière.
