Applications des fonctions distance pour la sélection de portefeuille

Univ Europeenne - EAN : 9783841792853

Hermann Ratsimbanierana

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Édition papier

EAN : 9783841792853

Paru le : 21 févr. 2012

89,00 € 84,36 €

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Détails

EAN13 : 9783841792853
Réf. fournisseur : 5246091
Editeur : Univ Europeenne
Date Parution : 21 févr. 2012
Disponibilite : Manque sans date
Barème de remise : NS
Nombre de pages : 336
Format : H:220 mm L:150 mm
Poids : 495gr
Interdit de retour : Retour interdit

Résumé

Résumé : Ce livre a pour objet l'étude et l'application des fonctions distance, comme mesures de l'efficacité et de la productivité pour l'analyse du risque. En particulier, nous proposons l'emploi deux fonctions distance, la fonction hyperbolique et la jauge de Mac-Fadden, pour évaluer l'efficacité d'un portefeuille dans l'objectif de prendre en compte certains types de comportements vis-à-vis du risque. Pour l'analyse multi-périodique, nous avons défini un nouvel indicateur de productivité, le Markowitz-Hicks-Moorsteen qu'on peut utiliser pour l'analyse de la confiance des investisseurs. En introduisant le concept d'un portefeuille touristique, nous avons mené une étude comparative entre l'indicateur de productivité de Luenberger et le Luenberger-Hicks-Moorsteen. En outre, nous proposons, en se basant sur les travaux de Quiggin et Chambers (1998) sur les paramètres préférentiels, un cadre théorique plus général pour l'analyse des préférences. Notre dernière contribution s'intéresse sur l'impact des décisions d'investissements au niveau macro-économique et suggère l'emploi des fonctions distance comme mesure d'efficacité d'une politique monétaire et de quantifier les biais inflationniste.
Biographie : Docteur en économie mathématique, membre du CAEPEM (Centre d'Analyse de l'Efficience et de la Performance en Economie et Management) et membre du comité éditorial du "Journal of Mathematical Finance", H. Ratsimbanierana travaille sur l'application des fonctions distance à l'analyse du risque.