Algorithmes pour l'inférence statistique dans les modèles RCA et GARCH

Univ Europeenne - EAN : 9783841733504

Mohammed Benmoumen

Skip to the end of the images gallery

Skip to the beginning of the images gallery

Édition papier

EAN : 9783841733504

Paru le : 5 juin 2014

55,90 € 52,99 €

Disponible

Pour connaître votre prix et commander, identifiez-vous

Notre engagement qualité

Livraison gratuite
en France sans minimum
de commande
Manquants maintenus
en commande
automatiquement
Un interlocuteur
unique pour toutes
vos commandes
Toutes les licences
numériques du marché
au tarif éditeur
Assistance téléphonique
personalisée sur le
numérique
Service client
Du Lundi au vendredi
de 9h à 18h

Détails

EAN13 : 9783841733504
Réf. éditeur : 6103341
Editeur : Univ Europeenne
Date Parution : 5 juin 2014
Disponibilite : Disponible
Barème de remise : NS
Nombre de pages : 140
Format : H:220 mm L:150 mm E:8 mm
Poids : 216gr
Interdit de retour : Retour interdit

Résumé

Résumé : Les modèles autorégressifs à coefficients aléatoires (RCA) et les modèles autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques généralisés (GARCH) ont un très grand intérêt dans divers domaines d'applications, par exemple dans la finance, l'économétrie, la médecine, la météorologie, l'hydrologie, le traitement du signal, etc... Cet ouvrage est consacré à la prévision et à l'estimation dans les modèles précités et plus précisément l'élaboration de nouveaux algorithmes de prédiction et d'estimation des paramètres inconnus de ces modèles en se basant sur le Filtre de Kalman, le quasi-maximum de vraisemblance et quelques méthodes d'optimisation stochastique et déterministe dans le but d'améliorer les méthodes qui existent dans la littérature. Le Filtre de Kalman requiert un passage indispensable constitué de la présentation des modèles étudiés, en modèle espace d'état, ces deux outils sont devenus importants et puissants dans le domaine de la statistique et de l'économétrie. Ensemble, ils offrent aux chercheurs un cadre de modélisation et de calcul efficace pour l'estimation des paramètres inconnus.
Biographie : Docteur en Statistique-Mathématique de l'Université Mohammed Premier d'Oujda-Maroc. Il a exercé en tant que professeur des Mathématiques au secondaire pendant douze ans. Actuellement, il est Enseignant Chercheur à la faculté des Sciences d'Oujda où il enseigne les mathématiques et poursuit ses recherches au sein du LaMSD.

Du même auteur