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Programmation quadratique en nombres entiers et portefeuille
Univ Europeenne - EAN : 9786139520909
Édition papier
EAN : 9786139520909
Paru le : 28 juil. 2022
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- EAN13 : 9786139520909
- Réf. éditeur : 1109363
- Editeur : Univ Europeenne
- Date Parution : 28 juil. 2022
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 80
- Format : H:220 mm L:150 mm
- Poids : 120gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : Notre mémoire, opère dans le domaine de la finance quantitative et plus précisément dans le domaine de sélection de portefeuille. Dans cette étude on a évoqué trois modèles, qui ont étés explorés dans ce problème de choix de portefeuille à savoir le modèle « Mean Absolute Deviation » , le modèle du « goal programming pondéré » , le « modèle minimax » .Les travaux précités sont avérés inadéquats et s'avèrent lointain de la réalité et présentent plusieurs lacunes. Pour remédier on a fait appel à un modèle plus récent et plus puissant et réaliste que ceux existants. Ce modèle consiste en un programme quadratique en nombres entiers..Notre travail portera, donc, sur le marché boursier tunisien, et il comportera deux parties. Une partie théorique dont on énoncera la problématique, on revoit la littérature, on parlera de quelques modèles de sélection de portefeuille puis on évoquera leurs insuffisances, ensuite on présentera la programmation quadratique comme étant une solution à ces lacunes des modèles étudiés.
- Biographie : 2017 : Doctorat en Méthodes Quantitatives; 2009 : Mastère de recherche en Méthodes Scientifique de Gestion;2004 : Maitrise en gestion : spécialité Finance;2002 : D.U.E.G : En Science de Gestion;2000 : Baccalauréat, option science expérimentale.Actuellement, il travaille à l'Institut Supérieur des Sciences Appliquées et Technologie de Mahdia.
