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L'impact du spread Libor-OIS sur les dérivés de taux
Univ Europeenne - EAN : 9786138402855
Édition papier
EAN : 9786138402855
Paru le : 1 juil. 2018
76,90 €
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- EAN13 : 9786138402855
- Réf. éditeur : 6923182
- Editeur : Univ Europeenne
- Date Parution : 1 juil. 2018
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 224
- Format : H:229 mm L:152 mm E:13 mm
- Poids : 336gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : Le spread Libor-OIS concerne tous les marchés financiers ! On s'y intéresse tout particulièrement déjà pour l'effet Domino : les marchés interbancaires font partie intégrante des marchés financiers donc comprendre leurs dysfonctionnements permettraient de comprendre ceux des autres. Ensuite, la courbe de swap Libor rentre dans le calcul des spreads de crédit des instruments financiers et enfin dans un monde parfait et idéal, on se dit que comprendre ses déterminants permettrait d'éviter une nouvelle faillite du système bancaire ou bien d'en minimiser l'impact. C'est pourquoi nous tâcherons de déterminer l'impact du spread Libor-OIS sur les dérivés taux dans les développements qui suivent.
