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Processus fractionnaires et le calcul de Malliavin
Academiques - EAN : 9783838141893
Édition papier
EAN : 9783838141893
Paru le : 1 févr. 2018
67,90 €
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- EAN13 : 9783838141893
- Réf. fournisseur : 8813987
- Editeur : Academiques
- Date Parution : 1 févr. 2018
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 140
- Format : H:229 mm L:152 mm E:8 mm
- Poids : 216gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : Le calcul de Malliavin, aussi connu sous le nom de "calcul stochastique des variations", est un calcul différentiel sur un espace de dimension infinie, l'espace de Wiener. Introduit par Paul Malliavin en 1976. L'objet de ce travail est une contribution, via le calcul stochastique (le calcul de Malliavin en premier lieu), à l'étude de certains processus stochastiques, gaussiens ou non-gaussiens, liés au mouvement brownien fractionnaire et aux processus de Lévy. Nous nous donnons comme application l'estimation statistique de la dérive de mouvement brownien fractionnaire multidimensionnel.
