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The models of measure of systemic risk
Scholars Press - EAN : 9783330015678
Édition papier
EAN : 9783330015678
Paru le : 1 sept. 2018
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- EAN13 : 9783330015678
- Réf. fournisseur : 4567093
- Editeur : Scholars Press
- Date Parution : 1 sept. 2018
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 56
- Format : H:229 mm L:152 mm E:3 mm
- Poids : 97gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : In this book, we presented the four systemic risk measures developed in the financial literature. These measures are expected marginal loss (Marginal Expected Shortfall: MES) and the expected systemic loss (Systemic Expected Shortfall: SES), the measurement of systemic risk (SRISK) and Delta Conditional Value-at-Risk ( CoVaR). From the theoretical development of these models, we presented a synthesis of specific features of each measure. This synthesis has enabled us to develop a common framework to measure systemic risk. We showed theoretically, most of the variability of these three systemic measures can be obtained by measuring the market risk and the company's characteristics.
